do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Dziwok

 

 

Modelowanie czynników dyskontowych i ich wykorzystanie do konstrukcji krzywej rynku pieniężnego

 

 

Streszczenie

Konstrukcja krzywej dochodowości na rynku stóp międzybankowych stanowi istotny element działalności zarówno banków komercyjnych, jak i banku centralnego. Rynek wykorzystuje je zarówno do kalibracji modeli stóp procentowych, jak również do przewidywania zmian cen w przyszłości. Jakość, a tym samym i przydatność otrzymanej krzywej jest w dużej mierze determinowana metodą stosowaną do modelowania czynnika dyskontowego.

Celem artykułu jest porównanie metod wykorzystywanych do modelowania czynników dyskontowych i ich wykorzystanie w procesie konstrukcji krzywej dochodowości rynku międzybankowego

 

 

Discount factors modeling and their applications in the estimation of the money market term structure (Summary)

The estimation of the term structure for money market interbank interest rates is one of the most important elements of functioning both commercial and central banks. It could be used for calibration and prediction of interest rates changes. The main focus of this article is to compare two different methods of discount factor modeling and to show their applications in the process of the estimation of  the money market term structure.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału