do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jacek Kwiatkowski

 

 

Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z losowymi parametrami

 

 

Streszczenie

Artykuł dotyczy bayesowskiej analizy modeli RCA (Random Coefficient Autoregressive). Modele RCA były używane do modelowania zmiennej w czasie warunkowej średniej, lecz mogą być również postrzegane jako modele opisujące zmienną w czasie warunkową wariancję. Modele ze stochastycznym pierwiastkiem jednostkowym (STUR), proponowane do opisu procesów częściowo zintegrowanych,  można również traktować jako szczególny przypadek modeli RCA. Prezentowany artykuł przedstawia wnioskowanie bayesowskie w modelach RCA. Omówiono ich postać, warunki stacjonarności oraz postać funkcji wiarygodności. W dalszej części przedstawiono bayesowską estymację i testowanie modeli RCA. Badania dotyczyły analizy dziennych notowań indeksu WIG. Analizie poddano modele AR, RCA i ARCH.

 

 

Bayesian modelling of WIG index using RCA models (Summary)

      The subject of the article focuses on Bayesian approach to analyze Random Coefficent Autoregresiive models. This paper presents properties, estimation and Bayesian testing of RCA with an application to Polish index WIG. Given the empirical analysis, it is evident that RCA models attain the lower rank than standard AR models with constant parameters.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału