do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz Węgrzyn

 

 

Ocena efektywności stosowania zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta w latach 1996-2006

 

 

Streszczenie

W pierwszej części pracy została przedstawiona zmodyfikowana strategia zabezpieczająca delta oraz podstawowe różnice pomiędzy tą strategią a klasyczną strategią zabezpieczającą delta. W dalszej części oceniono jej efektywność zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta w porównaniu z klasyczną strategią zabezpieczającą delta. W tym celu wykorzystano modele Treynora-Mazuy’a oraz Hendrikssona-Mertona.

 

 

The modified delta hedging strategy – strategy performance analysis between 1996 to 2006 (Summary)

The modified delta hedging strategy is presented in the article. The author carries out the strategy performance analysis in comparison with the classic delta hedging strategy. In order to conduct strategy performance analysis the Treynor-Mazuy Model and the Hendriksson-Merton Model are used. The results allow to describe the modified delta hedging strategy as a better strategy than the classic one.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału