do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Janusz Gliński

 

 

Zastosowanie procesów ARIMA do prognozowania wybranych szeregów czasowych

 

 

Streszczenie

      Tematem badania jest prognozowanie realnego efektywnego kursu walutowego dla jedenastu najnowszych członków Unii Europejskiej. Wykorzystano 172 obserwacje miesięczne z okresu od stycznia 1993 roku do kwietnia 2007 roku. Parametry modeli autoregresji i średniej ruchomej zostały oszacowane przy użyciu metody największej wiarygodności. Dobór parametrów modeli ARIMA został przeprowadzony według procedury TRAMO/SEATS i Hannana-Rissanena. Jakość uzyskanych prognoz porównano na podstawie sześciu mierników ex-post. Lepsze prognozy, czyli takie dla których miary dopasowania przyjmują niższe wartości, uzyskano w przypadku procedury Hannana-Rissanena.

 

 

Forecasting time series using ARIMA models  (Summary)

      This study employs an ex post forecast whereby the series from January 1993 to March 2006 are used for model estimation, whereas the series from April 2006 to April 2007 are used for out-of-sample analysis.

      The objectives of this paper are two-fold. The study uses real effective exchange series of eleven new EU members to find out if exchange series are stochastic nonstationary by implementing HEGY test. Second, to find out whether the forecasting model that incorporates or not a stochastic nonstationary seasonality (ARIMA or SARIMA model) could perform proper forecasts. Six forecasting accuracy measurements are exhibited to compare two methods of ARIMA parameters estimation.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału