do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Joanna Górka

 

 

Kurtoza w procesach generowanych przez
model RCA GARCH

 

 

Streszczenie

      W artykule przedstawiono teoretyczne wartości kurtozy procesu generowanego przez modele autoregresyjne ze losowym parametrem (RCA), modele GARCH z innowacjami z rozkładu normalnego albo z rozkładu t-Studenta oraz modele GARCH z losowym parametrem (RCA GARCH). Podano również warunki konieczne istnienia kurtozy dla poszczególnych procesów. W przypadku modeli GARCH przedstawiono ogólny wzór na wartość kurtozy, który pozwala na wyznaczenie teoretycznej wartości kurtozy procesu  w zależności od parametrów modelu GARCH(p,q) czy rozkładu innowacji. W ostatniej części wyznaczona została wartość kurtozy procesów opisanych przez modele z zadanymi wartościami parametrów i zadanym rozkładem innowacji. Zarówno dla procesów generowanych przez model GARCH z innowacjami z rozkładu t-Studenta jak i dla procesu generowanego przez model RCA GARCH wartość kurtozy jest wyższa niż dla procesu generowanego przez model GARCH z innowacjami z rozkładu normalnego, co czyni te dwa modele, modelami konkurencyjnymi.

 

 

 

The kurtosis of the RCA GARCH process  (Summary)

      This paper considers moment properties as well as kurtosis of the RCA models, GARCH models and RCA GARCH models. An ARMA representation is used to derive the kurtosis of the GARCH models with independent, identically distributed random variables with zero mean and unit variance.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału