do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/2

2009

 

 

 

 

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009

 

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redakcja naukowa

prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Recenzenci

Tadeusz W. Bołt, Joanna Bruzda, Piotr Chrzan, Tadeusz Kufel,
Teodor Kulawczuk, Magdalena Osińska, Jerzy Ossowski,
Iwona Roeske-Słomka, Krystyna Strzała, Jadwiga Suchecka,
Włodzimierz Szkutnik, Jan Jacek Sztaudynger


Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,
dr Ewa Majerowska, mgr Sabina Nowak

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Równowaga, wzrost i rozwój gospodarczy

Małgorzata Borzyszkowska
Czy mamy do czynienia z szeregami o długiej pamięci? Analiza empiryczna wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2008

Zdzisław Cięciwa, Ewa Libura
Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na liniowe uporządkowanie województw Polski (1998-2007)

Krzysztof Ćwikliński
Zadłużenie Polski w XXI wieku na tle innych krajów. Próba pomiaru

Zbigniew Dokurno
Modelowanie wzrostu gospodarczego w oparciu o inwestycje w kapitał ludzki jako próba reinterpretacji modelu Harroda-Domara

Tomasz Jastrzębski
Model wzrostu Solowa. Podejście wariacyjne

Monika Kośko
Modelowanie polskiego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem przełącznikowego modelu typu Markowa (Markov switching)

Dorota Mierzyńska
Dobrobyt społeczno-ekonomiczny jako główny cel gospodarowania – problemy pomiaru

Jerzy Czesław Ossowski
Konkurencja monopsonistyczna na rynkach pracy a agregatowy model płac na przykładzie gospodarki polskiej

Dorota Perło
Modelowanie miękkie zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce

Konstancja Poradowska
Analiza trafności sądów eksperckich na przykładzie makroekonomicznych prognoz ekspertów „naszego Rynku Kapitałowego”

Agnieszka Przybylska-Mazur
Zastosowanie  analizy składowych głównych do  prognozowania  wskaźnika  inflacji

Karolina Sobczak
Konwergencja nominalna na tle realnych procesów gospodarczych

Ewa Szabela-Pasierbińska
Prognozy wielkości udziału biopaliw w sprzedaży paliw płynnych w Polsce w latach 2008-2013

Piotr Wdowiński
Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego: ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce

Mirosław Wójciak
Prognozy rozwoju sektora energetycznego w Polsce

Henryk Zawadzki
Funkcje hipergeometryczne i ich zastosowanie w modelowaniu wzrostu gospodarczego

 

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe
w gospodarce rynkowej

Jacek Batóg
Prognozowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach niepełnej informacji i zmianach strukturalnych w gospodarce

Zbigniew Binderman
Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw

Bolesław Borkowski, Stanisław Kasiewicz
Konstrukcja metryk elastyczności przedsiębiorstwa

Tomasz Stryjewski
Analiza równowagi finansowej przedsiębiorstwa za pomocą modelu VECM

Jerzy Witold Wiśniewski
Ekonometryczne modelowanie skuteczności windykacji wierzytelności

Jerzy Zemke
Ryzyko zarządzania kapitałem organizacji gospodarczej

 

Modelowanie cen

Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
Wpływ kursu walutowego i cen paliw za granicą na ceny paliw w Polsce

 

Rynek kapitałowy, pieniężny i ubezpieczeniowy

Tadeusz W. Bołt
O interpretacji linii rynku kapitałowego w świetle zasady separacji

Ewa Czapla
Wpływ częstotliwości obserwacji na kointegrację krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce, USA i strefie euro

Ewa Dziawgo
Współczynniki delta i gamma w analizie barierowych opcji kupna

Ewa Dziwok
Analiza reakcji rynku odzwierciedlających oddziaływanie banku centralnego na krzywą dochodowości instrumentów dłużnych

Janusz Gliński
Modelowanie realnego kursu walutowego Polski przed wejściem do EMU

Joanna Górka
Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Agata Kliber
Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę zależności między kursem forinta a złotego

Aneta Kłodzińska
Długookresowe relacje pomiędzy stopami procentowymi w Polsce

Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński
Ryzyko portfela w warunkach krótkiej sprzedaży jako funkcja mnożników Lagrange’a

Lech Kujawski
Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi

Lesław Markowski
Warunkowe relacje między współczynnikami beta a stopami zwrotu określone modelem CAPM na przykładzie GPW w Warszawie

Paweł Miłobędzki
Czy WIBOR O/N odzwierciedla cenę pieniądza jednodniowego?

Sabina Nowak
Hipoteza rynków efektywnych w świetle racjonalnych oczekiwań

Jadwiga Suchecka, Edyta Łaszkiewicz
Modelowanie przestrzenne w badaniach rynków finansowych na przykładzie efektu zarażania

 

Fundusze inwestycyjne

Nina Łapińska-Sobczak, Marta Ostapowicz
Analiza wrażliwości oraz stabilności rankingów FIO Akcji otrzymanych za pomocą metody wielokryterialnej AHP

Elżbieta Majewska
Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego

Joanna Olbryś
Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation

Anna Rutkowska-Ziarko, Justyna Supińska
Porównanie ryzyka, zyskowności i efektywności zarządzania wybranych funduszy inwestycyjnych

Anna Zamojska
Timing a okresy hossy i bessy na rynku kapitałowym: przypadek polskich funduszy akcyjnych

 

Metody statystyki wielowymiarowej

Dorota Banaszkiewicz, Beata Jackowska, Ewa Wycinka
Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych

Czesław Domański
Testy normalności oparte na momentach

Damian Gajda, Teresa Plenikowska-Ślusarz
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób starszych – wybrane zagadnienia

Tomasz Jurkiewicz, Arkadiusz Kozłowski
Analiza porównawcza wybranych narzędzi oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego do analiz prognostycznych

Julia Koralun-Bereźnicka
Efekt sektorowy i efekt kraju w kondycji finansowej przedsiębiorstw wybranych krajów Unii Europejskiej na podstawie analizy skupień

Stanisław Maciej Kot
The boundaries for inequality aversion and certain measures of income inequality

Iwona Markowicz, Beata Stolorz
Wpływ sposobu kodowania zmiennych na interpretację parametrów modelu regresji logistycznej

Teresa Słaby, Artur Czech
Ocena syntetyczna konsumpcji – ujęcie pozycyjne

Bogdan Suchecki
Współczesne metody analiz ekonomicznych: ekonometria przestrzenna i modele panelowe

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału