do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Czy mamy do czynienia z szeregami o długiej pamięci? Artykuł do PiM WZ UG

Małgorzata Borzyszkowska

 

 

Czy mamy do czynienia z szeregami o długiej pamięci? Analiza empiryczna wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2008

 

 

Streszczenie

      Parametr ułamkowej integracji d może być traktowany jako wskaźnik wykrywania w szeregach czasowych krótkiej lub długiej pamięci, szeregów stacjonarnych czy też niestacjonarnych powracających do średniej. W przypadku gdy d jest równe zero; szereg jest stacjonarny, ma skończoną wariancję i określa się go mianem szeregu z krótka pamięcią. Gdy d pochodzi z przedziału (0; 0.5), szereg określa się jako stacjonarny, jego funkcja autokorelacji nie jest sumowalna i zmniejsza się powoli (związek między odległymi obserwacjami jest istotny, mimo, że może być niewielki). Dla  wariancja procesu jest nieskończona, proces jest niestacjonarny, lecz wciąż powracający do średniej (wpływ szoku zakłócającego zanika w długim okresie). Gdy, szereg określa się jako niestacjonarny i niepowracający do średniej, a efekty szoku są trwałe, persystentne Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest analiza wybranych szeregów czasowych gospodarki Polski, w celu ustalenia, czy są one szeregami o cechach z długą pamięcią. Do określenia, czy dany szereg może cechować długa pamięć wykorzystano statystykę Lo oraz kilka metod szacowania parametru integracji ułamkowej. Na podstawie zabranych wyników można powiedzieć, że badane szeregi są niestacjonarne. Oszacowane wartości statystyki Lo, wskazują, że nie są to szeregi charakteryzujące się krótką pamięcią. Wyniki uzyskane za pomocą GPH, metody Robinsona i estymatora lokalnego Whittle, pozwalają na stwierdzenie, że badane szeregi nie zawierają w sobie długiej pamięci, a dla większości badanych zmiennych (z wyjątkiem LM1R, SKR, LDBRA) parametr integracji ułamkowej ukształtował się w przedziale (0.5, 1). Wyniki uzyskane za pomocą procedury Phillipsa, nieco odbiegają od poprzednich.

 

 

Are there long memory time series? An empirical analysis of chosen wariables determining money demand in Poland in period 1996-2008 (Summary)

      Fractional integration parameter can be treated as indicator of a series behaviour like short and long memory, the mean-reverting or a stationarity.  For d = 1, the process is nonstationary, with infinite variance and this is I(1) process. For d Î (0.5; 1), the series is nonstationary and mean reverting in a long time. For d Î (0; 0.5), the series is stationary and mean reverting in long time. In this paper the Lo statistic, GPH method, Robinson method, Phillips method and Local Whittle were presented here to estimate of a fractional integration parameter.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału