do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Agata Kliber

 

 

Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę
zależności między kursem forinta a złotego

 

 

Streszczenie

Przedstawione w artykule badanie miało na celu prześledzenie zmian zależności między kursami walutowymi złotego i forinta w trakcie kryzysu 2008/2009. Autorka wykorzystuje do badania modele zmienności stochastycznej z dynamiczną korelacją warunkową. Przy badaniu zależności w trakcie kryzysu wykorzystana została metodologia Forbes i Rigobona (analiza zmian korelacji) oraz Diebolda i Yilmaza (analiza zmian wariancji błędu prognozy na szok pochodzący z rynku sąsiedniego). Autorka wykazuje, że w okresie od października do grudnia korelacja warunkowa między kursami znacznie zmalała, co jest zjawiskiem rzadkim. W badaniu potwierdzenie znajduje natomiast zmiana zależności między walutami w lutym 2009 roku, kiedy to inwestorzy zaczęli dostrzegać odrębny charakter obu walut.

 

 

Has the 2008/2009 Crisis affected the Interdependencies between Hungarian Forint and Polish Zloty? (Summary)

The aim of the paper was to investigate the possible change in relationships between EUR/HUF and EUF/PLN during the 2008/2009 crisis. We use the Multivariate Stochastic Volatility models to investigate changes in correlation and find out that contrary to our expectations, conditional correlation fell down. However, the return and volatility spillover index proves to be sensitive to speculative attacks of 10th of October.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału