do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Michał Kolupa

Zbigniew Śleszyński

 

 

Ryzyko portfela w warunkach krótkiej sprzedaży

jako funkcja mnożników Lagrange’a

 

 

Streszczenie

      W pracy pokazano, że ryzyko portfela wyznaczonego w warunkach krótkiej sprzedaży jest z dokładnością do czynnika stałego iloczynem skalarnym wektora mnożników Lagrange’a, przez wektor będący kolumną wyrazów wolnych układu warunków ograniczających nałożonych na składowe wektora P stanowiącego portfel lokat. Pokazano także, jak w prosty sposób, wykorzystując do tego celu macierze brzegowe, można wyznaczyć to ryzyko (nie wyliczając uprzednio udziałów poszczególnych akcji w portfelu)

 

 

The risk of portfolio with short selling as a function of Lagrange's multipliers (Summary)

      The paper shows that the risk of portfolio with short selling is (accurate within constant multiplier) a scalar product of Lagrange's multipliers vector and vector of constant terms from equations bounding elements of vector P which is a portfolio of investments.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału