do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Elżbieta Majewska

 

 

Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych
mierzonego średnią różnicą Giniego

 

 

Streszczenie

      Średnia różnica Giniego jest alternatywną miarą ryzyka inwestycyjnego. Jest ona szczególnym przypadkiem uogólnionego współczynnika Giniego, który uwzględnia poziom awersji do ryzyka inwestora. W pracy zaprezentowano wyniki analizy stabilności średniej różnicy Giniego. Badania przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące dziennych oraz miesięcznych stóp zwrotu 15 wybranych funduszy inwestycyjnych pochodzące z różnych okresów. Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę przedziałów kwantylowych. Ponadto zbudowano rankingi badanych funduszy ze względu na poziom ryzyka mierzonego średnią różnicą Giniego. Przeanalizowano podobieństwo uzyskanych uporządkowań w oparciu o współczynnik t Kendalla.

 

 

Stability analysis of investment fund risk of measured with Gini’s mean difference (Summary)

      This paper presents two alternative measures of investment risk: Gini’s mean difference and extended Gini coefficient, which reflects the investor’s attitude toward risk. We investigate the stability of Gini’s mean difference calculated for investment funds in various time periods and at various return rates. We also build and compare rankings of funds.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału