do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Czesław Domański

 

 

Testy normalności oparte na momentach

 

 

Streszczenie

      Testy oparte na momentach znajdują zastosowanie między innymi do badania skośności rozkładów głównie stóp zwrotu. Dla n-elementowej próby określamy moment centralny k-tego rzędu:

Statystyki

Są nieobciążonymi estymatorami parametrów

.

Jeśli zmienna losowa X ma rozkład normalny o parametrach m i s, to wiadomo, że m3 = 0  m4 = 3s4, stąd .

W pracy będą rozważane testy oparte na:

- trzecim momencie centralnym,

- na standaryzowanym czwartym momencie centralnym,

oraz testy: D’Agostino-Pearsona, Bowmana-Shentona, Pearsona-D’Agostino-Bowmana Jarque’a-Berego oraz Jarque’a-Berego – Godfreya-Ormego.

 

 

Tests for normality based on moments (Summary)

      Tests based on moments  have numerous practical applications . They can be used to examine skewness of distribution,  mainly of rates of return. For  the n-element sample we can define a central moment of the k-th rank:

Statistics

 are unbiased estimators of parameters :

.

If  the random variable X has the  normal distribution with parameters  m and s  then we know that  m3 = 0  m4 = 3s4 thus

The paper will discuss tests based on :

-          third central moment,

-          standardized fourth central moment ,

We will also cover  the following tests : D’Agostino Pearson, Bowman-Shenton, Pearson-D’Agostino-Bowman, Jarque-Bera, and Jarque-Bera – Godfrey Orme.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału