do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Monika Kośko

 

 

Modelowanie polskiego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem przełącznikowego modelu typu Markowa (Markov switching)

Streszczenie

      Badania empiryczne w zakresie modeli MS można podzielić na dwa główne kierunki. Są nimi analiza dotycząca zmiennych makroekonomicznych oraz analiza szeregów rynków finansowych. W przypadku szeregów makroekonomicznych badania dotyczą cyklicznych wahań koniunkturalnych, natomiast dla szeregów rynków finansowych poszukuje się okresów o różnych poziomach zmienności. W artykule oszacowano modele przełącznikowe typu Markowa z różnym typem przełączeń dla wybranych szeregów polskiej gospodarki, próbując w oparciu o otrzymane wyniki wyodrębnić podokresy będące pewnymi stanami gospodarki oraz porównując je z fazami cyklu koniunkturalnego.

 

 

The Markov switching models in the Polish business cycle analysis (Summary)

The empirical research of Markov switching models MS can be divided to two main streams. The first one studies cyclical behavior of macroeconomics variables, the other one describes analysis of financial time series. The research with the macroeconomics variable is based on the business cycle analysis and with the financial time series it’s a different volatility periods analysis. The aim of this article is presentation of Markov switching model (MS) as a useful tool for modeling of Polish business cycle (turning points of the business cycle). The empirical part includes the univariate models for the industrial production, export and WIG stock exchange market index data. The MS models identify the states that are compared with the business cycle phases of Polish economy (in period 10.1994 – 01.2009).    

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału